Estratégias de negociação de opções condor de ferro

Iron Condor.

A estratégia.

Você pode pensar nessa estratégia, ao mesmo tempo que executa um spread de curto prazo fora do dinheiro e uma propagação de chamadas curta fora do dinheiro. Alguns investidores consideram que esta é uma estratégia mais atractiva do que um condor longo espalhado com chamadas ou colocações, porque você recebe um crédito líquido em sua conta logo após o palco.

Normalmente, o estoque estará a meio caminho entre o ataque B e acertará C quando você construir o seu spread. Se o estoque não estiver no centro na iniciação, a estratégia será otimista ou baixa.

A distância entre as greves A e B geralmente é a mesma distância entre as greves C e D. No entanto, a distância entre as greves B e C pode variar para dar-lhe uma mancha mais larga (consulte as Sugestões do Guy e as Dicas abaixo).

Você quer que o preço das ações acabe em algum lugar entre a greve B e a greve C no vencimento. Uma propagação de condor de ferro tem um ponto mais amplo do que uma borboleta de ferro. Mas (como sempre) existe uma compensação. Nesse caso, seu lucro potencial é menor.

Opções de Guy's Tips.

Uma vantagem desta estratégia é que você quer que todas as opções expirem sem valor. Se isso acontecer, você ganhou não tem que pagar comissões para sair da sua posição.

Você pode querer considerar garantir que o ataque B e a greve C sejam em torno de um desvio padrão ou mais longe do preço das ações no início. Isso aumentará sua probabilidade de sucesso. No entanto, quanto mais esses preços de exercício forem do preço atual das ações, menor será o lucro potencial dessa estratégia.

Como regra geral, você pode querer considerar executar esta estratégia aproximadamente 30 a 45 dias após a expiração para tirar proveito do decadência do tempo acelerado à medida que a expiração se aproxima. Claro, isso depende do estoque subjacente e das condições do mercado, como a volatilidade implícita.

Alguns investidores podem querer executar esta estratégia usando opções de índice em vez de opções em ações individuais. Isso é porque historicamente, os índices não foram tão voláteis quanto os estoques individuais. As flutuações nos preços das ações dos componentes de um índice tendem a se cancelar, diminuindo a volatilidade do índice como um todo.

Comprar uma colocação, atacar A Vender uma colocação, atacar B Vender uma chamada, acertar C Comprar uma ligação, greve D Geralmente, o estoque será entre o preço de exercício B e o preço de exercício C.

NOTA: as opções têm o mesmo mês de validade.

Quem deve executá-lo.

Veteranos e superiores.

Quando executá-lo.

Você está antecipando um movimento mínimo no estoque dentro de um período de tempo específico.

Break-even at Expiration.

Existem dois pontos de equilíbrio:

Greve B menos o crédito líquido recebido. Greve C mais o crédito líquido recebido.

The Sweet Spot.

Você atinge o lucro máximo se o preço da ação estiver entre o ataque B e acertar C no vencimento.

Lucro potencial máximo.

O lucro é limitado ao crédito líquido recebido.

Perda máxima potencial.

O risco é limitado ao ataque B menos a greve A, menos o crédito líquido recebido.

Ally Invest Margin Requirement.

O requisito de margem é o requisito de propagação de chamada curta ou o requisito de propagação curta (o que for maior).

NOTA: O crédito líquido recebido do estabelecimento do condor de ferro pode ser aplicado ao requisito de margem inicial.

Tenha em mente que este requisito é feito por unidade. Portanto, não se esqueça de multiplicar pelo número total de unidades quando você está fazendo a matemática.

Conforme o tempo passa.

Para esta estratégia, a decadência do tempo é sua amiga. Você quer que as quatro opções expirem sem valor.

Volatilidade implícita.

Depois que a estratégia for estabelecida, o efeito da volatilidade implícita depende de onde o estoque é relativo aos seus preços de exercício.

Se o estoque estiver próximo ou entre as greves B e C, você quer que a volatilidade diminua. Isso diminuirá o valor de todas as opções e, idealmente, você gosta do condor de ferro para expirar sem valor. Além disso, você quer que o preço das ações permaneça estável, e uma diminuição da volatilidade implícita sugere que pode ser o caso.

Se o preço da ação estiver se aproximando ou fora da A ou D, em geral, você deseja aumentar a volatilidade. Um aumento na volatilidade aumentará o valor da opção que você possui na greve de quase-dinheiro, ao mesmo tempo que tem menor efeito sobre as opções curtas nas greves B e C. Portanto, o valor global do ferro compensado diminuirá, tornando-se menos caro para fechar sua posição.

Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.

Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os gregos de opções. Use a Calculadora de Probabilidade para verificar se a greve B e a greve C são aproximadamente um desvio padrão (ou mais) longe do preço das ações.

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dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.

As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.

A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

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Opções do Condor.

A estratégia de opção condor é uma estratégia de negociação de opções de risco limitado e não direcionada estruturada para ganhar lucro limitado quando a segurança subjacente é percebida como tendo pouca volatilidade.

Compre 1 ITM Call (Lower Strike)

Vender 1 OTM Call.

Compre 1 OTM Call (Higher Strike)

Usando as opções de compra que expiram no mesmo mês, o comerciante pode implementar uma opção de condor longa, espalhando uma chamada de dinheiro em baixa, comprando uma chamada de dinheiro muito mais fraca, escrevendo um ataque mais alto fora do prazo, a chamada de dinheiro e a compra de outra chamada de premiação extra-financeira. Um total de 4 pernas estão envolvidas na estratégia de opções do condor e um débito líquido é necessário para estabelecer a posição.

Lucro limitado.

O lucro máximo para a estratégia da opção condor longa é alcançado quando o preço das ações cai entre as 2 greves do meio no vencimento. Pode-se deduzir que o lucro máximo é igual à diferença nos preços de exercício das 2 chamadas menores, menos o débito inicial realizado para entrar no comércio.

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máximo = Preço de Habilitação da Menor Fracasso Chamada Curta - Preço de Habilitação de Longo Prazo Longo Chamada - Prêmio Líquido Pagado - Comissões Lucro Máximo Pago Atendido Quando o Preço do Subjacente está entre os Preços de Partida das 2 Chamadas Curtas.

Risco Limitado.

A perda máxima possível para uma estratégia de opção condor longa é igual ao débito inicial tomado ao entrar no comércio. Acontece quando o preço da ação subjacente na data de validade é igual ou inferior ao menor preço de exercício e também ocorre quando o preço das ações está em ou acima do preço de exercício mais alto de todas as opções envolvidas.

A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:

Perda Máxima = Prêmio Líquido Líquido + Comissões A perda máxima paga ocorre quando o preço do Activo subjacente = Preço de greve da Linha longa de greve mais alta.

Ponto (s) de Fraude (s)

Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição do condor. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.

Ponto de Intervalo Superior = Preço de greve da maior chamada de greve Longo - Prêmio líquido recebido Ponto de equilíbrio inferior = Preço de greve da chamada longa mais baixa + Prêmio líquido recebido.

Suponha que o estoque da XYZ esteja negociando em US $ 45 em junho. Um comerciante de opções entra em um comércio de condores comprando uma chamada JUL 35 por US $ 1100, escrevendo uma chamada JUL 40 por US $ 700, escrevendo outra chamada JUL 50 por US $ 200 e comprando outra chamada JUL 55 por US $ 100. O débito líquido necessário para entrar no comércio é de US $ 300, o que também é a perda máxima possível.

Para ver ainda por que $ 300 é a perda máxima possível, examinamos o que acontece quando o preço das ações cai para US $ 35 ou aumenta para US $ 55 no vencimento.

Com US $ 35, todas as opções expiram sem valor, então o débito inicial de US $ 300 é a perda máxima.

Com US $ 55, a longa chamada JUL 55 expira sem valor, enquanto a longa chamada JUL 35 no valor de US $ 2000 é usada para compensar a perda da chamada curta JUL 40 (no valor de US $ 1500) e a chamada curta JUL 50 (no valor de US $ 500). Assim, o longo tradutor de condores ainda sofre a perda máxima que é igual ao débito inicial de $ 300 tomado ao entrar no comércio.

Se em vez disso, no vencimento em julho, o estoque da XYZ ainda está sendo comercializado em US $ 45, apenas a chamada JUL 35 e a chamada JUL 40 expiram no dinheiro. Com sua longa chamada de JUL 35 no valor de US $ 1000 para compensar a chamada curta JUL 40 avaliada em US $ 500 e o débito inicial de US $ 300, seu lucro líquido chega a US $ 200.

O lucro máximo para o comércio de condores pode ser baixo em relação a outras estratégias de negociação, mas tem uma zona de lucro comparativamente mais ampla. Neste exemplo, o lucro máximo é alcançado se o preço do estoque subjacente no vencimento for em qualquer lugar entre US $ 40 e US $ 50.

Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, o condor é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções sobre futuros.

Comissões.

Os encargos da Comissão podem causar um impacto significativo no lucro ou perda global na implementação de estratégias de spreads de opções. Seu efeito é ainda mais pronunciado para o condor, pois existem 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que possuem apenas 2 pernas.

Se você fizer operações de várias pernas com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse, onde eles cobram uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).

Estratégias semelhantes.

As seguintes estratégias são semelhantes ao condor na medida em que também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco limitado.

The Short Condor.

A estratégia inversa para o condor longo é o condor curto. Os spreads de condores curtos são usados ​​quando se percebe que a volatilidade do preço do estoque subjacente é alta.

The Iron Condor.

Existe uma versão ligeiramente diferente da longa estratégia do condor, que é conhecido como o condor de ferro. É inserido com um crédito em vez de um débito e envolve menos encargos de comissão.

Wingspreads.

A propagação do condor pertence a uma família de spreads chamada wingspreads cujos membros são nomeados após uma infinidade de criaturas voadoras.

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Estratégias neutras.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

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10 Opções Estratégias para saber.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

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1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Bull Call Spread.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)

4. Bear Put Spread.

O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar de proteção.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Strangle longo.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Mariposa espalhada.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

Condores de ferro.

O condor de ferro é uma estratégia de negociação de opções não direcionais de risco limitado, projetada para ter uma grande probabilidade de ganhar um pequeno lucro limitado quando a segurança subjacente é percebida como tendo baixa volatilidade. A estratégia de condador de ferro também pode ser visualizada como uma combinação de uma propagação de touro e uma propagação de chamada de urso.

Compre 1 OTM Put (Lower Strike)

Vender 1 OTM Call.

Compre 1 OTM Call (Higher Strike)

Usando opções que expiram no mesmo mês de vencimento, o comerciante da opção cria um condor de ferro vendendo uma queda menor fora do dinheiro colocada, comprando um golpe ainda mais baixo fora do dinheiro colocado, vendendo um ataque mais alto, chamada de dinheiro e comprando outra chamada ainda mais alta fora do dinheiro. Isso resulta em um crédito líquido para colocar no comércio.

Lucro limitado.

O ganho máximo para a estratégia do condador de ferro é igual ao crédito líquido recebido ao entrar no comércio. O lucro máximo é alcançado quando o preço do estoque subjacente no vencimento é entre as greves da chamada e é vendido. A esse preço, todas as opções expiram sem valor.

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máximo = Prêmio Líquido Recebido - Comissões de Lucro Máximo Pagado Atendido Quando o Preço do Subjacente está entre os Preços de Partida do Short Put e a Short Call.

Risco Limitado.

A perda máxima para o spread do condor de ferro também é limitada, mas significativamente maior do que o lucro máximo. Ocorre quando o preço das ações cai ou abaixo da greve mais baixa da compra comprada ou aumenta acima ou igual à maior greve da compra comprada. Em qualquer situação, a perda máxima é igual à diferença de greve entre as chamadas (ou coloca) menos o crédito líquido recebido ao entrar no comércio.

A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:

Perda Máxima = Preço de Lançamento Longo de Chamada - Preço de Partida de Chamada Curta - Prêmio Líquido Recebido + Comissões Paga A Perda Máxima ocorre quando o preço do Activo subjacente> = Preço de greve da Longa Chamada OU Preço do Subjacente O Guia de Opções.

Estratégias neutras.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Como trocar um Iron Condor.

TIP: Iron Condors são excelentes para começar os comerciantes de opções: são fáceis de entender, fáceis de negociar e fáceis de monitorar.

Vídeo: como trocar um Iron Condor.

Iron Condor Descrição da Estratégia:

Um Condor é o nome da rua para uma propagação vertical. Um Iron Condor não é o nome de um pássaro exótico, mas é o nome da rua quando fazemos tanto um PUT Condor quanto um CALL Condor no mesmo subjacente, com a mesma data de validade.

Um Condor de Chamada funciona vendendo uma opção de chamada em uma greve que está longe (mais alto) do preço de mercado atual e, em seguida, comprando uma opção de compra em uma greve um pouco mais longe (ainda maior) para limitar o quanto nossa perda potencial poderia estar.

Da mesma forma, o A Put Condor funciona vendendo uma opção de venda em uma greve que está longe (menor) do preço atual do mercado e, em seguida, comprando uma Opção de venda em um golpe um pouco mais longe (mesmo menor) para limitar o quanto nosso potencial a perda poderia ser.

Um PUT Condor é feito no lado de baixo, e um CALL Condor é feito no lado superior.

Vamos levar nossa empresa fictícia AcmePlus como um exemplo. O estoque da AcmePlus atualmente está sendo comercializado em US $ 100 por ação, e sabemos que o preço da AcmePlus nunca varia mais de $ 1 ou $ 2 para cima ou para baixo. Podemos vender a greve 110 CALL para a expiração no próximo mês por US $ 1,00 por ação. Com base nos movimentos de preços da AcmePlus, nos sentimos muito confiantes de que o preço de mercado da AcmePlus não chegará a US $ 110 no próximo mês na expiração. No entanto, quando vendemos esta opção CALL que não possuímos, isso é chamado de venda de "Naked", o que nos coloca em risco quase ilimitado se o preço da AcmePlus disparar. Então, para limitar a quantidade de perda a que estamos expostos, podemos comprar a greve de 115 CHALL por US $ 0,40 por ação. [Lembre-se de que os Contratos de opções representam 100 ações.]

= & gt; Quando vendemos 1 CONTRATO da greve de 110 CHAMADAS por US $ 1,00, receberemos US $ 100 imediatamente em nossa conta de corretagem. (Nós vendemos os 110 CALL por US $ 1,00 POR ACÇÃO, e existem 100 ações em 1 CONTRATO = $ 100.)

= & gt; Quando compramos 1 CONTRATO da greve de 115 CHAMADAS por US $ 0,40, teremos que pagar US $ 40 imediatamente para cobrir essa compra. (Nós compramos o 115 CALL por US $ 0,40 por ação, e há 100 ações em 1 CONTRATO = $ 40.)

= & gt; Nosso lucro bruto = $ 60. (Recebemos US $ 100 para a venda do 1 CONTRATO 110 CHAMADA DE CHAMADA, e pagamos US $ 40 pelo 1 CONTRATO 115 CHAMADA CHAMADA: $ 100 - $ 40 = $ 60.)

= & gt; A perda máxima máxima possível é de US $ 500. Isto é o que aconteceria se o preço de mercado da AcmePlus fosse superior a $ 115 na expiração de nossas opções no próximo mês.

Por exemplo: se o preço da AcmePlus fosse de US $ 116 na expiração, devemos pagar US $ 600 no 1 CONTRATO 110 FUNDO DE CHAMADA que vendemos ($ 116 Preço de Vencimento MENOS 110 CHAMADA DE CHAMADA = $ 6.00 por ação * 100 ações em 1 CONTRATO = $ 600 devidos.) No entanto, receberíamos US $ 100 no 1 CONTRATO 115 CHAMADA Aposta que compramos ($ 116 Preço de Vencimento MENOS 115 CHAMADA CHAMADA = $ 1.00 por ação * 100 ações em 1 CONTRATO = $ 100 recebemos como lucro.)

O resultado líquido é que teríamos uma perda de US $ 500.

No entanto, recebemos lucro de US $ 60 originalmente quando fizemos esse comércio como um "prêmio" pelo risco que estávamos dispostos a tomar.

Assim, mesmo no caso de uma perda completa e muito improvável, nossa perda líquida seria $ 440. (Perda bruta de US $ 500 MENOS R $ 60 lucro no comércio original = $ 440 perda líquida).

No entanto, esse foi o pior caso, e foi um fato que provavelmente não aconteceria com base em nossa avaliação dos movimentos de preços da AcmePlus.

= & gt; 12% Retorno em nosso Investimento por um investimento de 1 mês. Nós tínhamos US $ 500 em risco, e obtivemos $ 60 = retorno de 12% em nosso Investimento.

(Para esses assistentes de matemática, é verdade que nosso risco líquido foi de apenas US $ 440 e que nossa taxa de retorno sobre o risco líquido foi de fato de 13,6%. No entanto, quando trocamos Opções, há despesas da Comissão que reduzem a taxa de retorno. Para mostrar resultados de lucro mais realistas, calculamos os retornos com base nos lucros brutos.)

Quando trocamos Opções, não precisamos passar pelo processo de compra e venda das Opções individuais de nosso Condor ou de outros negócios espalhados. Podemos fazer um pedido "Espalhar" onde especificamos quais opções queremos comprar e vender, e podemos dizer o montante líquido que queremos obter.

No nosso exemplo acima, podemos colocar um Pedido de Distribuição Limitada para Vender 1 Contrato do 110 FUNDO DE CHAMADA e Comprar 1 Contrato da greve de 115 CHAMADAS, e queremos um Crédito Líquido de pelo menos US $ 0,60 por ação. Em seguida, deixamos o preço das greves individuais da nossa posição até os Market Makers, desde que nos dêem um Crédito Líquido de US $ 0,60 por ação.

Usar um Spread Order também nos protege contra quaisquer mudanças desfavoráveis ​​no preço do mercado subjacente. Não precisamos estar apressados ​​em tentar preencher parte do nosso pedido com um Spread Order. Com Spread Orders, nós obtemos os preços que queremos ou podemos ir embora.

COST & amp; REQUISITOS DE MARGEM:

= & gt; Credit Spread. Recebemos um crédito na nossa conta de corretor logo que façamos o comércio.

= & gt; Requisito de manutenção: Nosso corretor manterá "manutenção" a perda máxima possível desse comércio. O dinheiro de "manutenção" permanece em nossa conta, mas não podemos negociar contra ela enquanto atua como depósito para o nosso Comércio Condor.

= & gt; Manutenção apenas em um lado. Se tivermos um Condor de Ferro: com um spread PUT e um CALL espalhados no mesmo subjacente, com a mesma expiração, a maioria dos corretores só manterá "manutenção" no comércio Iron Condor de um lado do comércio, o lado com o maior perda possível. O motivo é, no vencimento, que ambos os lados não podem ter uma perda; Ambos os lados são lucrativos, ou um lado tem uma perda.

EASY CONDOR FORMULA:

Os símbolos de opções mais populares, como o SPX (Opções no Índice S & P 500), oferecem as expirações de opções SEMANAL e MENSAL. As opções semanais oferecem opções para investidores mais opções e mais oportunidades para negociar.

Muitos comerciantes bem sucedidos vão com a "Fórmula Condor de 50%" de:

a) Remova os negócios vencedores quando metade do lucro máximo for atingido. (Você pode definir uma ordem GTC Limit para permitir que isso seja preenchido automaticamente)

b) Remova as negociações perdidas quando a perda for o dobro da quantidade que você recebeu. (você precisa fazer esta parte manualmente porque não pode definir um ponto de gatilho perfeito com antecedência automaticamente)

Comece com expirações que estão a cerca de 30 dias de distância, e escolha os Short Strikes que têm um Delta de cerca de 0,10. (-0,10 para Puts)

EXEMPLO da FÓRMULA DE CONDOR FÁCIL:

1) Selecione a estratégia "Condor", SÍMBOLO e Data de expiração:

(Sugerimos começar com uma data de validade em torno de 30 dias no futuro.

As datas de validade anteriores são mais agressivas. Trocamos transações semanais da SPX todas as semanas com a data de expiração em 10 a 11 dias no portfólio de comerciantes avançados. )

Neste caso, temos um spread de 5 pontos, o que significa que há uma diferença de preço de US $ 5,00 entre nossa SHORT Strike (a greve que VENDEMOS) e a LONG Strike (a greve que compramos para limitar a quantidade de risco).

Se você estiver tentado a fazer spreads menores: 1 ponto (manutenção de US $ 100) ou 2 pontos (manutenção de US $ 200) nos índices MINI como SPY, IWM ou QQQ - é muito importante calcular os custos da sua COMISSÃO sobre esses negócios menores.

- & gt; Venda o 1950 PUT & Buy the 1945 CALL.

- & gt; O preço SPREAD = $ 0.35 CRÉDITO por ação.

1 Contrato de opções é de 100 ações, então obteremos um CRÉDITO LÍQUIDO de US $ 35,00.

(7.0% Lucro em manutenção de US $ 500).

A boa execução comercial é fundamental para lucros a longo prazo.

Você pode fazer o mesmo no lado CALL.

Essa é a beleza de um Iron Condor, você pode aumentar seus lucros, mas não adicionar risco adicional de fundos de manutenção.

(O SPX apenas troca em incrementos de US $ 0,05, portanto, não podemos definir uma ordem de saída de lucro para exatamente metade de US $ 0,35, então nós escolhemos o preço de fechamento ao lado disso).

A ordem limite GTC é muito fácil de configurar.

-> Selecione 'trade de fechamento' como faria normalmente no software do seu corretor.

-> Mude a configuração "tempo de efeito" de "DIA" para "GTC".

-> Verifique se o seu preço é: LIMIT $ 0.15 DEBIT.

-> Triplo verifique todas as configurações comerciais antes de salvar.

-> Depois de salvar, verifique se a ordem mostra como uma ordem limite Open GTC com um preço de $ 0.15.

Nosso crédito de entrada foi de US $ 0,35, então nosso ponto de perda para remover este comércio é se o mercado vai contra nós seria um custo de saída de US $ 0,70 ou mais.

Nós também não sabemos se ou quando o ponto de perda será alcançado, então você não pode definir com precisão uma ordem condicional:

"Ordem de mercado para fechar se o Símbolo Subjacente chegar a este ponto ...".

NOTA: Tenha muito cuidado com os pedidos de MERCADO se os spreads de lances / pedidos forem amplos. Você obterá preços horríveis.

No entanto, além de assistir o comércio, é possível configurar COMMER ALERTES no UncleBobsMoney. Esses alertas podem ser enviados para enviar-lhe um SMS e / ou EMAIL se o seu comércio atingir pontos específicos de lucro / perda, bem como disparadores com base no Delta do Short Strike e outros fatores comerciais importantes.

A menos que você seja muito experiente e tenha uma grande conta comercial, é prudente aceitar as pequenas perdas.

A CHAVE DOS LUCROS:

A estratégia Opções Condor é baseada em estatísticas. Se você selecionar boas negociações de acordo com as orientações comprovadas, as chances serão sempre a seu favor.

TAMANHO DA CONTA E TAMANHO DA POSIÇÃO MELHORES PRÁTICAS:

[1] TEM UMA RESERVA DE CAIXA DE 50%.

É melhor ter uma reserva de caixa em torno de 50%, e depois trocar com o resto.

No entanto, a reserva menor limita os tipos de ajustes que você pode fazer se o mercado se mover agressivamente contra você - você pode acabar fechando mais posições por uma perda em um mercado difícil.

Você deve diversificar com diferentes símbolos subjacentes e diferentes expirações onde você pode.

É melhor ter um cronograma de negociação, que você siga o melhor que puder - permitindo o mercado.

Como especialista, você poderá ajustar sua negociação para melhor se adequar às condições de mercado em constante mudança.

É fácil entender por que os "caçadores de rendimentos" não são lucrativos a longo prazo:

-> 'Caçadores de rendimento' selecionam trades com base em simples cálculos de matemática sem entender por que esses negócios de aparência mágica têm altos rendimentos.

O motivo: porque o risco é invulgarmente ALTO.

-> Sem consistência comercial, os "caçadores de rendimentos" nunca obtêm a experiência para se tornarem grandes comerciantes. Suas decisões comerciais serão baseadas nos últimos caprichos do mercado em vez de um sólido histórico de negociação metódica.

As informações abaixo se referem especificamente à validade MENSAL. Se você é um novo comerciante, sugerimos que você se concentre nas informações acima e volte aqui depois, depois de ter alguma experiência de comércio de Condors.

SÍMBOLOS MENSAIS SOMENTE: DOIS TIPOS DE COMÉRCIO DE CONDOR MENSAL:

Nos símbolos que oferecem apenas vencimentos MENSAIS, temos dois tipos de Operações de Condor Mensais que usamos no Dinheiro do Tio Bob: Condores de Alto Prob e Condores de Baixo Prob. Para os comerciantes avançados, um Condor de baixo prob é feito muito mais perto do preço atual do mercado do subjacente, por isso tem uma menor probabilidade de sucesso, mas uma recompensa muito maior. A High Prob Condor é feita longe do preço atual do mercado do subjacente, por isso tem uma alta probabilidade de sucesso e é negociada por todos os tipos de comerciantes de opções. Além disso, descrevemos separadamente as regras do Trade Finder e do Monitor de comércio para condores de probabilidade e baixa probabilidade, porque eles devem ser tratados de forma diferente.

= & gt; High Prob Condors são provavelmente o tipo mais fácil de troca de opções para entender e, portanto, são perfeitos para o início do Tradutor de opções. High Prob Condors tem pedidos fáceis de colocar e simples de monitorar quando estamos em uma posição. Também não é difícil definir ordens condicionais para sair se o mercado fizer alguns movimentos de preços incomuns. High Prob Condors não são apenas para iniciantes; Muitos comerciantes de opções experientes só trocarão Condores de probabilidade elevada porque eles são uma estratégia de opções sólida que funciona em quase qualquer tipo de ambiente de mercado.

É possível fazer um Condutor de Super High Prob, que é uma variação do Condor de Alto Prob. Em um condutor Super High Prob, o Delta do Short Strike deve ser 4 ou menos, com um desvio padrão de mais de 2 do subjacente e um prémio mínimo de 2% por lado. Essas posições não são ajustadas e são realizadas mesmo que o mercado atinja o curto ataque. Há apenas um minuto de chance de que o mercado se mova muito e fique nesse ponto por expiração. Esse comércio pode ser feito de forma consistente, mas uma perda nesse tipo de comércio pode significar uma perda completa desses fundos.

= & gt; Condens de baixo prob são para comerciantes de opções avançadas. Embora eles sejam tecnicamente o mesmo tipo de comércio que um Condor de Probabilidade Elevada, o Condor de Probabilidade Baixa requer um olho diligente para monitorar e ajustar a posição à medida que o preço do Mercado sobe para cima e para baixo.

Problema elevado: nós ganhamos em um Condor de Probios elevados quando as Opções chegam à Vencimento e expiram sem valor, o que significa que o preço Subjacente nunca alcançou nossos pontos de saída e conseguimos manter essas posições de Opções até expiração. Quando as Opções expiram sem valor, conseguimos manter todos os prémios que originalmente adquirimos e agora o nosso dinheiro de manutenção será lançado para que possamos fazer outro comércio.

Baixo Problema: nós ganhamos em um Condor de Baixo Prob através da redução do Time Premium de nossas Opções. Nós manteremos o Low Prob Condor por cerca de 17 dias, e enquanto o preço subjacente não chegar aos nossos pontos de saída, poderemos fechar nossa posição em um custo muito menor do que quando entramos no comércio. IE: Poderíamos ter recebido um crédito inicial de US $ 250 e, após 17 dias, poderemos fechar essas posições por apenas US $ 125, deixando-nos um bom lucro de US $ 125 por nossos esforços.

COMO PODEMOS TER PERDA:

Uma perda pode ocorrer quando o subjacente tem movimentos de preços incomuns em uma direção que nos força a remover nossas posições antecipadamente.

High Prob Iron Condors tem probabilidades de sucesso em geral em mais de 90%

Low Prob Iron Condors tem probabilidades de sucesso em torno de 70% a 80%.

Iron Condor Graph:

Exemplo de Condor de Ferro:

O preço atual do estoque AcmePlus é de US $ 100 por ação.

Exemplo A: CALL Condor.

VENDEM 1 Contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 110 | CHAMADA | US $ 1,00 por ação | Delta = 0,07.

Compramos 1 Contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 115 | CHAMADA | US $ 0,40 por ação | (O Delta da posição Long não é um fator significativo em um Condor, só olhamos para o Delta da posição Curta).

CRÉDITO BRUTO = $ 60.00 ($ 0.60 por ação)

Exemplo B: PUT Condor.

VENDEM 1 Contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 90 | PUT | US $ 1,10 por ação | Delta = 0,08.

Compramos 1 Contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 85 | PUT | $ 0,45 por ação | (Lembre-se de que o Delta da posição Long não é um fator significativo em um Condor.)

CRUTE BRUTO = $ 65.00 ($ 0.65 por ação)

TOTAL DE CONDOR DE FERRO: (CONDOR DE CHAMADA + PONTO CONDOR)

GRID CREDIT = $ 125.00 [$ 60.00 CONVITE DE CONVITE + $ 65.00 PUT CONDOR]

MANUTENÇÃO = US $ 500 (Lembre-se de que a maioria dos corretores só leva a Manutenção em um lado de um Condor, porque não podemos estar errados em ambos os lados na expiração).

High Prob Iron Condor Trade Finder Regras:

High Prov Iron Condors geralmente são mantidos até a expiração, e a posição Short é longe do Money, com um Delta de 7 a 9.

A lista de verificação de comércio de dinheiro do tio Bob e Trade Finder verifica automaticamente todos os fatores relevantes listados aqui.

= & gt; Hora de inserir o comércio: 55 dias até 35 dias antes do vencimento.

= & gt; Tempo preferido para entrar no comércio: 49 dias ou 39 dias antes do vencimento.

= & gt; Prêmio de Tempo Mínimo: N / A.

= & gt; Earnings and News: Em ações, evite anúncios de ganhos.

= & gt; Tempo no comércio: mantido até a expiração.

= & gt; Canalização IV: N / A.

= & gt; IV Tendência UP: Somente ruim se for rápido.

= & gt; IV Tendência ABAIXO: OK.

= & gt; IV Escala de inclinação: N / A.

= & gt; Preço Subjacente Mínimo: N / A.

= & gt; Preços de greve: N / A.

= & gt; Prêmio mínimo: $ 0.40 para spreads de 5 pontos, $ 0.60 para spreads de 10 pontos, $ 0.80 para spreads de 20 a 25 pontos, $ 1.00 para spreads de 30 + pontos.

= & gt; Movimentos de preços na semana passada: +/- 5%

= & gt; Movimentos de preços no último mês: +/- 10%

= & gt; Movimentos de preços nos últimos 3 meses: +/- 15%

= & gt; Delta Neutral: N / A.

High Prob Iron Condor Price Negotiation:

= & gt; Troque um lado por vez. IE: PUT Spread e CALL Spread devem ser negociados separadamente.

= & gt; Determine o preço mais baixo para aceitar em cada propagação antes de começar a negociar.

= & gt; Comece no preço médio e espere alguns minutos.

= & gt; Aumente o preço pelo menor valor possível (US $ 0,01, US $ 0,05, etc.) e aguarde antes de mudar o preço novamente. Nunca exceda o limite de preço mais baixo.

Regras do Monitor de Comércio de Alto Prob Iron Condor:

O Monitor de Comércio de Dinheiro do tio Bob mostra automaticamente o nível de lucro de cada estratégia e verifica os fatores relevantes.

= & gt; Remova o comércio se o Delta of the Short Strike atingir: 16, 20, 25 ou 30. Depende do nível de conforto do Investidor. Nunca deixe o preço do mercado chegar ao golpe curto, pois o custo para sair será significativo.

= & gt; Quando o custo para remover a posição é de US $ 0,15 ou menos, remova-a.

= & gt; Se o movimento do preço do subjacente exceder os valores do Trade Finder, saia do comércio.

High Prob Iron Condor Pedidos condicionados sugeridos:

O Monitor de Comércio de Dinheiro do tio Bob mostra automaticamente os valores aproximados do subjacente quando o Delta do Short Strike atinge os pontos de saída sugeridos. Esses pontos de preço subjacentes são usados ​​para colocar as ordens condicionais.

O preço atual do estoque AcmePlus é de US $ 100 por ação.

VENDEM 1 Contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 110 | CHAMADA | Delta = 0,07.

Compramos 1 Contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 115 | LIGAR.

Ordens condicionais sugeridas: (Estes montantes estão listados na página do Monitor de Comércio de Dinheiro do tio Bob. Também podem ser vistos na página do comerciante de dinheiro do tio Bob, na guia Avançado antes de decidir trocar.)

Husa. Delta of Short: 16.

Preço de mercado $ 105.

Husa. Delta of Short: 30.

Preço de mercado $ 108.

VENDEM 1 Contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 90 | PUT | US $ 1,10 por ação | Delta = 0,08.

Compramos 1 Contrato | ACMEPLUS | JUNHO | 85 | PUT | $ 0,45 por ação | (O Delta da posição Long não é um fator significativo em um Condor, pois nós apenas olhamos para a posição Delta da Curta.)

Pedidos condicionados sugeridos:

Husa. Delta of Short: 16.

Preço de mercado de US $ 95.

Husa. Delta of Short: 30.

Preço de mercado de $ 92.

NOTA: Criamos 2 ordens condicionais independentes; um para o CALL Condor, e uma ordem condicional separada para o PUT Condor. Não precisamos remover ambos os lados do Condor de Ferro ao mesmo tempo. Podemos simplesmente remover o lado que é problemático.

ORDEM CONDICIONAL para o CALL Condor:

PASSO A) Selecione "Ordem única"

= & gt; Selecione CALL Condor Trade e crie uma "ordem de fechamento". (Você pode selecionar manualmente o spread oposto para fechar a posição se seu corretor não tiver a possibilidade de "ordem de fechamento").

= & gt; Tempo em Força: GTC (Good 'Til Canceled)

= & gt; Regras de preços: Mercado (Não queremos definir um preço limite, porque não sabemos qual será o preço e queremos fechar esta posição se o subjacente atingir o nosso ponto de equilíbrio.)

= & gt; Submeter na Condição do Mercado Especificado: Quando a "MARCA" do Subjacente for "AT OU ACIMA" do preço de "108". (O gatilho é o preço do Subjacente quando o Delta da nossa posição Curta atinge o nosso nível de saída, neste caso um Delta de 30.)

Seu corretor descreverá este comércio como:

1. Aguarde até que a seguinte condição seja satisfeita: o preço de marca da segurança é igual ou superior a 108,00. Esta ordem mostrará um estado WAID COND durante a espera;

2. Envie o seguinte pedido: COMPRAR +1 ACIMA VERTICAL JUNHO 110/115 CHAMAR no preço atual do mercado. O pedido é válido até que seja preenchido ou cancelado;

PASSO C) Confirme se o comércio foi inserido corretamente e envie o comércio.

Agora temos uma ordem condicional que fechará o CALL Condor se o preço subjacente atingir $ 108. (O nosso PUT Condor NÃO será afetado, nem as ordens condicionais que colocamos no PUT Condor.)

NOTA: se decidimos sair manualmente das posições, primeiro devemos cancelar TODAS as ordens condicionais que colocamos nessas posições.

ORDEM CONDICIONAL para PUT Condor:

PASSO A) Selecione "Ordem única"

= & gt; Selecione o PUT Condor Trade e crie uma "ordem de fechamento".

= & gt; Tempo em Força: GTC (Good 'Til Canceled)

= & gt; Regras de preços: mercado.

= & gt; Submeter em condições especificadas do mercado: quando a "MARCA" do subjacente for "AT ou ABAIXO" do preço de "92". (O gatilho é o preço do Subjacente quando o Delta da nossa posição Curta atinge o nosso nível de saída, neste caso um Delta de 30.)

Seu corretor descreverá este comércio como:

1. Aguarde até que a seguinte condição seja satisfeita: o preço de marca da segurança é menor ou igual a 92,00. Esta ordem mostrará um estado WAID COND durante a espera;

2. Envie o seguinte pedido: COMPRE +1 ACESSÓRIO VERTICAL JUNHO 90/85 PUS ao preço de mercado atual. O pedido é válido até que seja preenchido ou cancelado;

PASSO C) Confirme se o comércio foi inserido corretamente e envie o comércio.

Agora temos uma ordem condicional que fechará o nosso PUT Condor se o preço subjacente atingir US $ 92. (Nosso CALL Condor NÃO será afetado, nem quaisquer ordens condicionais que colocamos no CALL Condor.)

NOTA: Como sempre, se decidimos sair manualmente das posições, primeiro devemos cancelar TODAS as ordens condicionais que colocamos nessas posições.

Low Prob Iron Condor Trade Finder Regras:

Os condutores de baixo prob Iron geralmente são mantidos por 17 dias, e a posição Short possui um Delta de 16 a 19.

Idealmente, a greve curta deve ser pelo menos 1 desvio padrão longe do subjacente com base em uma expiração de 17 dias a partir de agora.

O Money Trade Finder do tio Bob mostra o Cálculo do desvio padrão de 17 dias para cada posição curta na aba "Avançado".

A lista de verificação de comércio de dinheiro do tio Bob e o Trade Finder verificam automaticamente todos os fatores relevantes.

= & gt; Hora de inserir o comércio: 35 dias até 25 dias antes do vencimento.

= & gt; Tempo preferido para entrar no comércio: 30 dias antes do vencimento.

= & gt; Prêmio de Tempo Mínimo: N / A.

= & gt; Earnings and News: Em ações, evite anúncios de ganhos.

= & gt; Tempo no Comércio: 17 dias.

= & gt; Máximo IV: Não Alto.

= & gt; IV Faixa: Médio a baixo Fim do intervalo.

= & gt; Canalização IV: N / A.

= & gt; IV Trend DOWN: Somente ruim se for rápido.

= & gt; IV Escala de inclinação: N / A.

= & gt; Preço Subjacente Mínimo: N / A.

= & gt; Preços de greve: N / A.

= & gt; Prêmio mínimo: deve obter pelo menos 25% da manutenção como Premium. IE: Se a Manutenção é de US $ 1.000, devemos obter pelo menos um crédito de US $ 250 no comércio.

= & gt; Movimentos de preços na semana passada: +/- 5%

= & gt; Movimentos de preços no último mês: +/- 10%

= & gt; Movimentos de preços nos últimos 3 meses: +/- 15%

= & gt; Delta Neutral: N / A.

Low Prob Iron Condor Price Negotiation:

= & gt; Troque um lado por vez. IE: PUT Spread e CALL Spread devem ser negociados separadamente.

= & gt; Determine o preço mais baixo para aceitar em cada propagação antes de começar a negociar.

= & gt; Comece no preço médio e espere alguns minutos.

= & gt; Aumente o preço pelo menor valor possível (US $ 0,01, US $ 0,05, etc.) e aguarde antes de mudar o preço novamente. Nunca exceda o limite de preço mais baixo.

Low Prob Iron Condor Trade Monitor Regras:

O Monitor de Comércio de Dinheiro do tio Bob mostra automaticamente o nível de lucro de cada estratégia e verifica os fatores relevantes.

= & gt; Regra # 1: Remova o comércio se o Delta do Short Strike atingir: 30.

= & gt; Regra # 2: Remova o comércio se a perda for igual a 12,5% (quando a perda for igual à metade do crédito). IE: se tomarmos um crédito de US $ 250, sairíamos do comércio quando a perda fosse igual a $ 125: onde teríamos que devolver o crédito de US $ 250, além de mais US $ 125 no nosso bolso.

= & gt; Quando o lucro é igual a 12,5% (metade do crédito original), devemos remover pelo menos metade da posição. Todas as posições restantes devem ser monitoradas de perto e devem ser removidas de acordo com o nível de conforto do Investidor.

= & gt; Se o movimento do preço do subjacente exceder os valores do Trade Finder, saia do comércio.

= & gt; Se o Tempo no Comércio exceder 18 dias, a posição deve ser monitorada de perto ou sair. É possível deixar um Condor de baixo probar até a expiração, mas tenha cuidado com os valores da Liquidação, pois o preço pode saltar na expiração. É melhor sair do Low Prob Condors cedo e bloquear seus lucros.

Low Prob Iron Condor Pedidos condicionados sugeridos:

Por favor, veja as Ordens condicionais recomendadas sugeridas por High Prov Iron Condor, acima.

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